TL;DR: Концептуальная торговая стратегия Smart Money
Шаг 1. Определение рыночных тенденций
Шаг 2. Выделение зон спроса и предложения
Шаг 3. Определение блоков ордеров (OB) и разрывов справедливой стоимости (FVG)
Шаг 4. Вход в рынок с изменением характера (ChoCh)
Зачем торговать с помощью концепции Smart Money (SMC)
На современных торговых рынках институциональные трейдеры обладают значительным влиянием благодаря своему крупному капиталу, который может склонить чашу весов в их пользу. Концепция «умных денег» направлена на то, чтобы действовать согласованно с институциональными трейдерами, входя и выходя из рынка в соответствии с их денежными потоками и извлекая выгоду из высокой ликвидности рынка.
Однако, поскольку ордера институциональных трейдеров в режиме реального времени не публикуются сразу, мы не можем полагаться на документацию, статьи или онлайн-новости для копитрейдинга. Вместо этого SMC фокусируется на базовом техническом анализе и динамике цен на активы. Анализируя динамику цен, мы можем выявить значительные зоны спроса и предложения, которые потенциально могут представлять собой ордера, размещённые институциональными инвесторами.
Торговая Стратегия SMC
Чтобы эффективно использовать SMC, важно понимать, что происходит в трейдинге за кулисами. По сути, трейдинг основан на спросе и предложении, а также на противостоянии покупателей и продавцов. В конечном счёте побеждает сторона, у которой больше капитала. Если просто строить графики и линии на диаграммах, не понимая этой концепции, существенных изменений не произойдёт.
Эта стратегия основана на выявлении «смены характера», которая означает изменение настроений на рынке, например, с бычьих на медвежьи или наоборот.
Шаг 1. Определение рыночных трендов
Чтобы эта стратегия была успешной, мы должны определить рынки с четкими трендами. На волатильных рынках трейдерам сложно определить правильные точки входа. Кроме того, торговля на старших таймфреймах позволяет легче подтверждать тренд, поскольку на него меньше влияет рыночный шум.
Один из способов определить рыночные тенденции — наблюдать за более высокими максимумами (HH) и более высокими минимумами (HL) или за более низкими максимумами (LH) и более низкими минимумами (LL). В приведённом примере мы видим, что рыночная цена постоянно растёт, создавая восходящий тренд. Каждая новая волна превосходит предыдущую (BoS), устанавливая новые максимумы.
Шаг 2. Выделение зон спроса и предложения
Зоны спроса и предложения — это области, в которых активы подвергаются повторяющемуся давлению со стороны покупателей или продавцов, что приводит к развороту вблизи этих областей.
В случае с недавними акциями Tesla зона предложения сформировалась на основе предыдущей модели «тройной вершины» Выделение этой области указывает на высокое давление со стороны продавцов Активы, приближающиеся к этой области, с большей вероятностью вернутся к прежним значениям.
Здесь возможны два сценария: либо цена будет отклонена, либо она пробьёт паттерн, создав новый максимум. В любом случае изменение будет более значительным, чем предыдущие подволны, поскольку вблизи этой области сосредоточено большое количество ордеров.
Шаг 3. Определение блоков ордеров (БО) и разрывов справедливой стоимости (РСС)
Блок ордеров — это область, в которой наблюдается высокая концентрация лимитных ордеров, ожидающих исполнения. Такие области более краткосрочны, чем зоны поддержки и сопротивления. Блоки ордеров часто сопровождаются отсутствием направления на рынке и увеличением объёма.
Гэп справедливой стоимости — это разрыв в цене, который возникает при внезапном и значительном дисбалансе между спросом и предложением на рынке. Этот дисбаланс может привести к образованию разрыва на ценовом графике, который можно использовать для выявления потенциальных торговых возможностей.
Гэп справедливой стоимости (Fair Value Gaps, FVG) состоит из трёх свечей, средняя из которых значительно больше двух других из-за внезапного дисбаланса между ордерами на покупку и продажу, что приводит к образованию разрыва между первой и последней свечами.
Снова взгляните на график Tesla. Представьте, что вы покупатель, который совершил покупку до значительного падения цены. Возможно, вы захотите снизить стоимость, купив больше акций. Продавцы, открывшие короткие позиции с целью получения прибыли, также могут захотеть закрыть свои позиции в этот момент. Цена, скорее всего, закроет разрыв в пределах справедливой стоимости.
Исходя из нашего наблюдения за тем, что цена не смогла преодолеть предыдущую зону предложения и опустилась ниже линии тренда, целесообразно открыть короткую позицию в гэпе справедливой стоимости.
Шаг 4. Вход в рынок при смене характера (ChoCh)
Чтобы повысить точность входа в рынок, нам нужно проанализировать движение цены на более коротком таймфрейме.
При переключении на более низкий таймфрейм мы замечаем, что цена постоянно колеблется вблизи уровня Фибоначчи 38,2%. Это говорит о том, что ликвидность продавцов значительна и потенциально может препятствовать восстановлению гэпа. Поэтому мы можем использовать меньший блок ордеров вместе с изменением характера для подтверждения смены рыночного тренда. Мы открываем короткую позицию после того, как в паттерне формируется более низкий максимум.
Мы установили стоп-лосс чуть выше уровня Фибоначчи 38,2 %, а тейк-профит — в следующей зоне спроса, где может возникнуть покупательское давление. Эта сделка предполагает потенциальную прибыль в размере 8 % при соотношении риска и прибыли 1:2.
Что будет с акциями Tesla?
Акции Tesla опустились ниже недавнего уровня поддержки и приближаются к следующей зоне спроса в районе $210–$217. Это на 30 % ниже недавнего пика. Мы можем ожидать краткосрочного отскока от этого уровня. Однако, поскольку рынок продолжает снижаться, мы можем наблюдать дальнейшее падение акций после периода консолидации.
Чтобы подтвердить бычий тренд, мы должны увидеть ещё одно изменение характера в противоположном направлении, что будет означать прорыв предыдущего минимума. Это может оказаться непростой задачей из-за преобладающего давления со стороны продавцов.
Мы будем рады узнать ваше мнение об этой стратегии! Подходит ли она вам?
